Talous

OP-ryhmä sai Euroopan keskuspankilta vakavan näpäytyksen – riskimallit laitettava kuntoon

Pankkivalvoja rankaisee OP:ta korottamalla luottojen riskipainoja väliaikaisesti.

OP-ryhmä on saanut Euroopan keskuspankin (EKP) pankkivalvonnalta vakavan näpäytyksen puutteista niin sanottujen sisäisten riskimalliensa testauksessa. EKP nostaa rangaistusluontoisesti OP-ryhmän luottojen riskipainoja puolentoista vuoden ajaksi. Nosto heikentää ryhmän vakavaraisuutta noin kahdella prosenttiyksiköllä.

”Sisäisiä malleja käyttävien pankkien pitää säännöllisesti validoida käyttämiensä mallien pätevyys eli on laskettava, ovatko ne kuvanneet oikein toteutuneita riskejä. Meillä oli tässä prosessissa puutteita ja viiveitä. Me mokasimme”, OP-ryhmän talousjohtaja Harri Luhtala sanoo.

Pankkien tärkein vakavaraisuusmittari eli niin sanottu ydinvakavaraisuussuhde riippuu pitkälti pankin myöntämille lainoille annettavista riskipainoissa. Ydinvakavaraisuus lasketaan jakamalla pankin korkealaatuinen tappioita kattava oma pääoma riskipainotetuilla saamisilla.

Lähtökohta on, että asuntolainojen riskipaino on 35 prosenttia ja yritysluottojen riskipaino on 100 prosenttia. Sisäisiä malleja käyttävät pankit ovat kuitenkin saaneet luvan arvioida luottojen riskejä toteutuneiden riskien mukaan. Omilla malleillaan OP-ryhmä on saanut henkilöasiakkaiden luottojen riskipainoksi 7,3 prosenttia ja yritysasiakkaiden 66,9 prosenttia.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Nyt EKP nostaa siis näitä riskipainoja puolentoista vuoden ajaksi huomattavasti.

OP-ryhmä joutui jo viime vuonna nostamaan vähittäispankin riskipainoja jonkin verran mallien testauksen seurauksena. Vähittäispankin palvelemien henkilö- ja yritysasiakkaiden yhteenlaskettu riskipaino nousi prosenttiyksikön 8,3 prosenttiin ja yritysasiakkaiden 0,2 prosenttiyksikköä 66,9 prosenttiin.

Riskipainot ja pankkien omat riskimallit ovat olleet valvojien ja pankkisääntelijöiden suuren kiinnostuksen kohteena viime vuosina. Valvojat ovat huolehtineet, että esimerkiksi asuntomarkkinoiden riskit ovat suurempia kuin mitä mallit heijastavat.

Suomessa Fiva ilmoitti viime vuonna valmistelevansa asuntolainojen minimiriskipainon nostamista 10 prosenttiin. OP-ryhmä arvioi aiemmin torstaina, että muutos pienentäisi sen ydinvakavaraisuutta 0,9 prosenttia.

EKP:n rangaistus tekee saman jo aikaisemmin, joten Fivan suunnittelemalla korotuksella ei olisi enää lisävaikutusta OP:n ydinvakavaraisuuteen.

Myös pankkisääntelyä laativassa Baselin komiteassa on pohdittu riskipainojen minimien korottamista.

OP:n ydinvakavaraisuus oli vuodenvaihteessa 20,1 prosenttia eli noin kaksinkertainen viranomaisten vaatimaan verrattuna. EKP:n rangaistus ei siis vaaranna pankin vakavaraisuutta, eikä pankin mukaan vaikuta sen mahdollisuuksiin myöntään luottoja.

Luhtalan mukaan sisäisten mallien arvioinnin puutteet on pääosin korjattu ja työtä jatketaan.

Ryhmä on käyttänyt sisäisiä malleja vuodesta 2008, mutta aiemmin valvoja ei ole niiden validointiin puuttunut tai ainakaan rapsauttanut rangaistusta. Euroopan suurimmat pankit siirtyivät Euroopan keskuspankin valvontavastuulle marraskuussa 2014. Toimiiko EKP:n valvoja kovin eri tavalla kuin kotimainen Finanssivalvonta?

”Säädökset ovat tietysti periaatteessa ihan samat. Ehkä EKP:n valvonta menee enemmän muoto edellä. Heillä on valvottana niin monta pankkia, että joustavuutta on vähemmän”, Luhtala sanoo.
HS Digistä löydät Hesarin juttuarkiston helmet
Saat tilaajana kokeilla HS Digiä maksutta
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Euroopan keskuspankki
  • Pankkivalvonta

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    1. 1

      Jalkainfarkti tunnetaan huonosti, silti tuhannet ovat vaarassa saada sen ja joutua jopa amputaatioon

    2. 2

      Suvi Haimi kypsyi muovijätteen määrään kylpyhuoneessaan – syntyi uraauurtava keksintö, joka kiinnostaa jo kansainvälisiä kosmetiikkabrändejä

    3. 3

      Husin toimitusjohtaja HS:n mielipidepalstalla: ”En ole koskaan nähnyt Suomen terveyspolitiikkaa niin sekaisin kuin nyt”

    4. 4

      Lauri Markkasen joukkuekaverit yrittävät lausua suomea, ja lopputuloksen voi arvata – tätä videota on katsottu jo satojatuhansia kertoja

    5. 5

      Päänsiirto ruumiilta toiselle onnistui – Kiistellyn italialaiskirurgin tähtäimessä seuraavaksi elävät potilaat

    6. 6

      HS Inarissa: Paavo Ruotsalaisen kodin lähelle saattoi pudota pala Marsia – ”Sanoin vaimolle, että joku taisi ampua valoraketin”

    7. 7

      Japanissa tehdään niin vähän rikoksia että pikkuhousuvarkauskin saa rikostutkijat liikkeelle – poikkeuksena 70-vuotias sarjamurhaaja ”Musta leski”

    8. 8

      Riskit kasvavat asuntomarkkinoilla, ja nyt alkaa olla aika huolestua

      Tilaajille
    9. 9

      Älypuhelin menee liian usein lapsen edelle – imettäessäänkin monet äidit katsovat koko ajan puhelinta

    10. 10

      Länsimetro sai ihmiset liikkeelle varhain lauantaina – kuvakooste matkustajien hurmoksesta

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Husin toimitusjohtaja HS:n mielipidepalstalla: ”En ole koskaan nähnyt Suomen terveyspolitiikkaa niin sekaisin kuin nyt”

    2. 2

      Suvi Haimi kypsyi muovijätteen määrään kylpyhuoneessaan – syntyi uraauurtava keksintö, joka kiinnostaa jo kansainvälisiä kosmetiikkabrändejä

    3. 3

      Länsimetron ensimmäiset 7 tuntia: HS:n seuranta kokoaa yhteen kauan odotetun päivän tapahtumat – ”Vastaavaa tunnelmaa ei ole ennen nähty suomalaisessa joukkoliikenteessä”

    4. 4

      Päänsiirto ruumiilta toiselle onnistui – Kiistellyn italialaiskirurgin tähtäimessä seuraavaksi elävät potilaat

    5. 5

      Riskit kasvavat asuntomarkkinoilla, ja nyt alkaa olla aika huolestua

      Tilaajille
    6. 6

      Juhana Vartiainen: Suomen työttömistä vain 40 000 pystyy oikeasti työllistymään – ”Se on ihan eri koko­luokka kuin nämä sadat­tuhannet, joista on tapana puhua”

    7. 7

      Jalkainfarkti tunnetaan huonosti, silti tuhannet ovat vaarassa saada sen ja joutua jopa amputaatioon

    8. 8

      Nyt.fi kommentti: Ylen A-teema osoitti jälleen, kuinka surkea konsepti sillä on – Ohjelmassa piti keskustella seksuaalisesta häirinnästä, mutta siellä keskusteltiin siitä, miten voi flirttailla

    9. 9

      Mies vei Saphira-koiransa hoitoon Lohjalle – kun hän meni myöhemmin katsomaan koiraa, löytyi vain tyhjä talo, josta oli lämpöpatteritkin viety

    10. 10

      Metrojuhlia ei järjestänyt kukaan, joten ihmiset tekivät ne itse – HS oli ensimmäisen Espoon-metron kyydissä, ja tältä vaunussa näytti

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Hätähuuto ihmiskunnan tulevaisuuden puolesta, 15 000 tieteentekijää varoittaa joukkotuhosta – ”Pitkään jatkunut nopea väestönkasvu on syy moniin ekologisiin ja jopa yhteiskunnallisiin uhkiin”

    2. 2

      ”Kukaan älykäs ja kaunis nainen ei halua seurustella työttömän, kouluttamattoman miehen kanssa” – 28-vuotias Valtteri ja 26-vuotias Kharouf kertovat tarinansa syrjäytymisestä

      Tilaajille
    3. 3

      Kolmevuotiaan lapsensa puukotuksesta epäillyn isän kuulustelut alkavat tiistaina, miehellä aiempaa rikostaustaa – Poliisi henkirikoksesta: ”Tapahtumia, joita ihmismieli ei meinaa käsittää”

    4. 4

      Joukossamme elää ihmisiä, joilla on pedon luonne – näin psykopaatti lipuu toisen ihmisen lähelle ja tekee tuhojaan

      Tilaajille
    5. 5

      Varaslähtö länsi­metroon: astu kyytiin ja kiidä tunnelissa 36 kilometriä idästä länteen – verkko­retki kuvaa reitin kuljettajan silmin ja esittelee jokaisen aseman 360-kuvalla

    6. 6

      Tuhat vuotta sitten valtava viikinkiarmeija vyöryi Suomeen ja sai selkäänsä hämäläisiltä – Näin kertoo taru, mutta mitä oikeasti tapahtui?

      Tilaajille
    7. 7

      Mies vei Saphira-koiransa hoitoon Lohjalle – kun hän meni myöhemmin katsomaan koiraa, löytyi vain tyhjä talo, josta oli lämpöpatteritkin viety

    8. 8

      Eräänä kesäiltana Seppo kaatui ja kuoli – se oli vakava paikka, sillä tämä raivokas nero yksin tiesi kaiken siitä, miten Suomen ydin­jäte haudataan turvallisesti

      Tilaajille
    9. 9

      Turvapaikkapäätöstä odottava Sharif Qaderi potkaistiin ulos ryhmäkodista kun hän täytti 18 vuotta – Sitten itähelsinkiläinen lapsiperhe otti hänet luokseen asumaan

    10. 10

      Miksi vaikutusvaltaiset miehet panevat naiset katsomaan masturbointiaan? Asiantuntija vastaa

    11. Näytä lisää